Trading MACD Divergens Moving Gjennomsnittlig konvergensdivergens (MACD), oppfunnet i 1979 av Gerald Appeal, er en av de mest populære tekniske indikatorene i handel. MACD er verdsatt av handelsmenn over hele verden for sin enkelhet og fleksibilitet fordi den kan brukes enten som en trend eller momentumindikator. Handelsdivergens er en populær måte å bruke MACD-histogrammet (som vi forklarer nedenfor), men dessverre er divergenshandelen ikke så nøyaktig som den mislykkes mer enn den lykkes. For å undersøke hva som kan være en mer logisk metode for handel med MACD-avviket, ser vi på å bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler (i stedet for bare oppføring), og hvordan valutahandlere er unikt posisjonert for å dra nytte av en slik strategi. MACD: En oversikt Konceptet bak MACD er ganske enkelt. I hovedsak beregner det forskjellen mellom et instrument 26-dagers og 12-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Av de to bevegelige gjennomsnittene som utgjør MACD, er 12-dagers EMA åpenbart den raskeste, mens 26-dagene er langsommere. Ved beregning av verdiene, bruker begge glidende gjennomsnitt sluttpriser for uansett periode målt. På MACD-diagrammet er en 9-dagers EMA for MACD selv plottet, og det virker som en utløser for kjøp og salg av beslutninger. MACD genererer et bullish signal når det beveger seg over sin egen 9-dagers EMA, og den sender et salgstegn når det beveger seg under sin 9-dagers EMA. MACD-histogrammet er en elegant visuell fremstilling av forskjellen mellom MACD og dens 9-dagers EMA. Histogrammet er positivt når MACD er over sin 9-dagers EMA og negativ når MACD er under sin 9-dagers EMA. Hvis prisene stiger, blir histogrammet større som hastigheten på prisbevegelsen akselererer, og kontrakter etter hvert som prisbevegelsen senker. Det samme prinsippet fungerer i revers da prisene faller. Se figur 1 for et godt eksempel på et MACD-histogram i aksjon. Figur 1: MACD histogram. Da prishandlingen (øverste del av skjermen) akselererer til nedsiden, gjør MACD-histogrammet (i nedre del av skjermen) nye nedbør. Kilde: FXTrek Intellicharts MACD-histogrammet er hovedgrunnen til at så mange forhandlere stole på denne indikatoren til måle momentum. fordi den reagerer på hastigheten på prisbevegelsen. Faktisk bruker de fleste handelsfolk MACD indikatoren oftere for å måle styrken av prisbevegelsen enn å bestemme retningen for en trend. Handelsdivergens Som nevnt tidligere er handelsdivergens en klassisk måte hvor MACD-histogrammet brukes. En av de vanligste oppsettene er å finne diagramspunkter til hvilken pris som gjør en ny sving høy eller en ny sving lav. men MACD-histogrammet ikke, noe som indikerer en divergens mellom pris og momentum. Figur 2 illustrerer en typisk divergenshandel. Figur 2: En typisk (negativ) divergenshandel ved hjelp av et MACD-histogram. I høyre sirkel på prisdiagrammet gjør prisbevegelsene en ny sving høy, men i det tilsvarende sirkelpunktet på MACD-histogrammet, kan MACD-histogrammet ikke overskride sin tidligere høyde på 0,3307. (Histogrammet nådde dette høyt i det punktet som er angitt av den nedre venstre sirkelen.) Divergensen er et signal om at prisen er i ferd med å reversere ved den nye høyden, og som sådan er det et signal for næringsdrivende å inngå en kort posisjon. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Dessverre er divergenshandelen ikke veldig nøyaktig, da den mislykkes flere ganger enn den lykkes. Prisene har ofte flere siste utbrudd opp eller ned som utløser stopper og tvinge forhandlere ut av posisjon like før flyttingen faktisk gir en vedvarende sving og handel blir lønnsom. Figur 3 viser en typisk divergensfakeout. som har frustrert antall handelsmenn gjennom årene. Figur 3: En typisk divergensfakeout. Sterk divergens er illustrert av den høyre sirkelen (nederst i diagrammet) ved den vertikale linjen, men handelsmenn som satte seg på svinghøyder ville ha blitt tatt ut av handelen før den ble i sin retning. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts En av grunnene til at forhandlere ofte mister med denne oppsettet, er at de skriver inn en handel på et signal fra MACD-indikatoren, men avslutter det basert på flyttingen i pris. Siden MACD-histogrammet er et derivat av pris og ikke er prisen selv, er denne tilnærmingen i virkeligheten handelsversjonen av blanding av epler og appelsiner. Bruke MACD-histogrammet for både oppføring og avslutning For å løse inkonsekvensen mellom oppføring og utgang. en forhandler kan bruke MACD-histogrammet for både handelsinngang og handelsutgangssignaler. For å gjøre det, foretar handelsmannen den negative divergensen en delvis kort posisjon ved det første punktet av divergensen, men i stedet for å sette stoppet ved nærmeste sving høyt basert på pris, stopper han eller hun i stedet bare handelen hvis den høye av MACD-histogrammet overskrider sin tidligere svinghøyde, noe som indikerer at momentum faktisk er akselerert og handelsmannen er virkelig feil på handelen. Hvis MACD-histogrammet derimot ikke genererer en ny sving høy, legger handelsmannen til sin opprinnelige posisjon, og oppnår kontinuerlig en høyere gjennomsnittspris for den korte. Valutahandlere er entydig posisjonert for å dra nytte av denne strategien, fordi med denne strategien er jo større posisjonen, desto større potensielle gevinster når prisen reverserer i Forex (FX), kan du implementere denne strategien med en hvilken som helst posisjon og ikke må bekymre deg for å påvirke pris. (Traders kan utføre transaksjoner så store som 100.000 enheter eller så lite som 1000 enheter for samme typiske spredning av tre-til-fem poeng i de store parene.) Denne strategien krever faktisk at næringsdrivende skal oppnå gjennomsnittlig prisoppgang midlertidig han eller henne. Dette er imidlertid vanligvis ikke ansett som en god strategi. Mange handelsbøker har dristig kalt en slik teknikk som å legge til dine tapere. Men i dette tilfellet har forhandleren en logisk grunn til å gjøre det: MACD-histogrammet har vist divergens, noe som indikerer at momentet er avtagende og prisen kan snart snu. I virkeligheten forsøker handelsmannen å kalle bløften mellom den tilsynelatende styrken av umiddelbar prishandling og MACD-avlesningene som tyder på svakhet fremover. Likevel kan en godt forberedt handelsmann som bruker fordelene med faste kostnader i FX, ved å oppnå en gjennomsnittlig oppdeling av handel, tåle de midlertidige nedtellingene til prisen blir i sin favør. Figur 4 illustrerer denne strategien i aksjon. Figur 4: Kartet indikerer hvor prisen gjør suksessive høyder, men MACD-histogrammet foreskriver ikke nedgangen som til slutt kommer. Gjennomsnittlig opptatt av hans eller hennes korte, tjener næringsdrivende til slutt et godt resultat da vi ser at prisen gjør en vedvarende reversering etter det endelige divergenspunktet. Kilde: Kilde: FXTrek Intellicharts Som livet er handel sjelden svart og hvit. Noen regler som handelsmenn er enige om blindt, slik som å ikke legge til en taper, kan vellykket brytes for å oppnå ekstraordinær fortjeneste. Imidlertid må en logisk, metodisk tilnærming for brudd på disse viktige reglene for pengestyring etableres før man prøver å fange gevinster. Når det gjelder MACD-histogrammet, handler indikatoren i stedet for prisen en ny måte å handle på en gammel idé - divergens. Bruke denne metoden til valutamarkedet, som gjør det enkelt å oppgradere posisjoner, gjør denne ideen enda mer spennende for dagens handelsmenn og posisjonsposisjonister likt. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen, er performance basedplex trading system 3 (MACD Divergence) Skrevet av Edward Revy 19. april 2007 - 16:55. Valuta: EURUSD (foretrukket) eller noe annet. Tidsramme: 30 min. Indikatorer: MACD (5, 26, 1) tegne 0 linje, Full Stokastisk (14, 3, 3) EMA 3 SMA 13 Handelsregler: Se etter divergens mellom prisen på diagrammet og MACD eller mellom prisen på diagrammet og Stokastisk. Når det er funnet divergens, vent på at EMA 3 og SMA 13 krysser inn og inn i handelen i retning av EMA 3. Still stoppet ved 26 pips. Ta halvparten av fortjenesten på 20 pips, la resten løpe videre med tilbakestillende stopp på plass. Avvik på Stokastisk kan finnes på samme måte som på MACD. Årsaken til bruk av både MACD og Stokastisk er at en av indikatorene kan vise divergens, mens den andre ikke vil være i en gitt tidsperiode. Skrevet av Bruker den 7 mars 2008 - 13:27. gud ting, ikke riktig undersøkt, jobbe hardere, alt det samme, tommelen opp Skrevet av Bruker den 24. mars 2008 - 17:01. jeg liker divergens) Jeg tror det mest kraftige fenomenet på handel Skrevet av Bruker den 1. april 2008 - 22:59. Jeg er enig Jeg er ikke en daghandler, jeg er en handelsmann og mitt handelssystem er basert 100 på MACD Bullish og Bearish Divergences ,, det er det Når det er en MACD BEARISH DIVERGENCE, går jeg kort når MACD krysser og legger et beskyttende stopp på den siste høyt (omvendt for å gå lenge) Veldig lav risiko handel høy potensiell handel. Så hvis divergensen bærer, hvis jeg er kort, legger jeg bare en beskyttende stopper 5 flått over den siste høyden og går ned som en trapp. Noen av mine divergenshandler varer over en måned. Da jeg blir stoppet, går jeg og ser etter andre markeder med en divergens. Også, når en divergens ikke går hvor som helst, mesteparten av tiden får du ikke vondt. Ditt tap er veldig lite ELLER da har du i det minste fått ditt stopp brakt til breakeven DIVERGENCE trading er bare systemet jeg har funnet hvor jeg har stor tillit til å ta handelen, jeg skjønner ikke at jeg bare plasserer handelen. For meg Divergenshandel er veldig lav spenningshandel. Skrevet av Bruker den 26. april 2008 - 13:22. Forklar mer om definisjonen av divergens og hvordan den er representert på et diagram. Takk for all den gode informasjonen Edward. Som nybegynner til forex, er dette alt bra ting. Skrevet av Edward Revy 26. april 2008 - 13:41. Her er en god forklaring på MACD divergens av Andy Skinner. I videoen er MACD-innstillingene (5, 34, 1) og i diagrammet er det 5 og 34 EMA. Og det er linken til introduksjonsvideoen (Leksjon 1) om MACD. Håper dette svarer på spørsmålet ditt. Glad handel Edward. Skrevet av Bruker den 5. juni 2008 - 09:10. Jeg fant denne metoden ekstremt lønnsom, så lenge stoppene er strammere og sti. Takk for at du sendte inn dette D-arbeidet for meg så langt. Skrevet av cK 17. juni 2008 - 08:51. Ive opplevde et veldig interessant tilfelle i dag. Vanligvis krysser EMA SMA i retning av MACD Divergensen (i diagrammet nederst). Er det ikke hva som skjer hvis MACD-divergensen (nedre del) er nede og prisen er oppover (øvre del) og EMA krysser SMA oppover. Skal jeg gå LANG eller ikke Skrevet av Edward Revy 23. juni 2008 - 12: 09.MACD ConvergenceDivergence Strategy Indikatoren ble oppfunnet av Gerald Appel på 60-tallet. Indikatoren har 3 komponenter: 12 EMA A slow 26 EMA A fast 9 SMA, markert med en rød signallinje. MACD brukes som en trendendringsdeterminant, så vel som for handelskonvergenser og avvik. Handel med MACD-avviket Hva er MACD-divergens Vanligvis spisser og troughs av MACD-indikatoren spredes vanligvis de av prishandlingen. Når som helst toppene og troughs av prisvirkningen avviker fra MACD-indikatoren, så sier vi at det er en divergens. Prishandlingen vil til slutt rette seg i retning av MACD, og det er denne korreksjonen som handelsmannen tar sikte på å handle når man handler MACD-divergens. MACD-divergensen dannes når prisen gir høyere høyder, og MACD gir lavere høyder. Med andre ord er aktiva - og MACD-indikatoren divergerende vekk fra hverandre, derved navnetavviket. Når dette skjer, er det på tide å handle divergensen, som går kort på valutaparet. Divergenshandelen kan tas på følgende punkter: Når en bearish lysestakeformasjon oppstår. Hvis divergensen dannes ved et motstandspunkt som vist av autopivot kalkulatoren, er det et annet godt sted å gå kort på aktivet. Vi kan se en klassisk divergenshandel på 1 time-diagrammet til AUDUSD. 22. mai 2012 ga prisen på valutaparet høyere høyder mens MACD-indikatoren gjorde lavere høyder, og presenterte en divergenshandelsmulighet. Signalet til å gå kort ble vist av det bearish bølgende mønsterlysestikkmønsteret, som er et dobbeltlyset bearish reverseringsmønster. Denne handel ga et godt fortjeneste da avviket korrigerte seg selv. Et annet eksempel er vist nedenfor: I dette tilfellet var signalet for korreksjon kvelden Doji stjerne mønster, som er et veldig sterkt bearish reverseringsmønster. Når divergensen dannet og kvelden Doji-stjernen dukket opp, var det på tide å gå kort og igjen, virket MACD-divergensstrategien til perfeksjon. MACD-divergenshandelen er mye mer pålitelig enn konvergensdelen av denne strategien, som vi skal diskutere nedenfor. Handel med MACD-konvergens For å kunne handle MACD-konvergenshandelen, skifter vi motsatt retning, og ser etter prisen på eiendelen for å danne lavere nedgang, mens MACD danner høyere nedgang. I tillegg ser vi også etter et bullish lysestikk-reverseringsmønster for å hjelpe innføringen. Den lange oppføringen kan også gjøres hvis prisen er på et nøkkelstøttenivå. Et eksempel på MACD-konvergensen, som handles som en lang oppføring, er vist nedenfor: Vi kan se et veldig klart mønster av MACD-konvergens der prisen gjør lavere nedturer, og MACD gjør høyere nedgang, i hvilket tilfelle vi kan si den prisen og MACD er konvergerende på hverandre. Utløseren for handelen var hammerpinnen. Et annet eksempel på et konvergent MACD-mønster er vist nedenfor: Her ser vi igjen et tilfelle hvor aktiva danner lavere nedgang, og MACD danner høyere nedgang, noe som gir en konvergens som kan handles for overskudd. I dette tilfellet var utløseren for MACD Convergence-handel et bullish haami mønster. Ved handel med MACD ConvergenceDivergence-strategien er det avgjørende for næringsdrivende å sikre at en positiv utløser for handelen danner veldig tydelig, hvorpå oppføringen kan gjøres. Om forfatteren Jeg er en forexanalytiker, handelsmann og forfatter. Jeg har hatt en karriere som skriver artikler for nettsteder og tidsskrifter, med start i reisesektoren og deretter i Forex. Jeg bruker en kombinasjon av teknisk og grunnleggende analyse i mitt prognose. Da jeg kom til Forex4you i 2010, trodde jeg det var en flott mulighet til å jobbe som analytiker for en internasjonal megler. Jeg gir tekniske prognoser med klare inngangspunkter og mål, samt artikler om grunnleggende og handelsemner. Lykke til og lykkelig handel Relaterte innlegg 5 august, 2015, kl 12: 08: GMT 0 25. juni 2015 kl 22: 13: GMT 0 30. april 2015 kl 18: 31: GMT 0
No comments:
Post a Comment